次贷危机对商业银行风险管理的启示

发布日期:2019-01-30 10:27 来源:

次级抵押贷款危机(subprimelendingcrisis),又称次贷危机,是指美国爆发,因为次级抵押贷款破产、投资基金被迫关闭了股市暴力冲击造成的风暴、。在分析次贷危机成因的基础上,通过对原因的分析,提出了对我国银行业应对的一些建议。

论文关键词次贷危机;商业银行;风险

自2007年以来,次贷危机一直影响着美国和全球金融市场和经济发展。美国次贷危机已成为全球投资者关注的焦点。重新思考其成因对于中国商业银行的风险管理具有重要意义。

1信贷危机和次级抵押贷款的概念

次级抵押贷款危机(subprimelendingcrisis),又称次贷危机,是指美国爆发,因为次级抵押贷款破产、投资基金被迫关闭了股市暴力冲击造成的风暴、。

次级抵押贷款,也称为次级抵押贷款,是指一些贷款人向信用评级差,收入低的借款人提供的贷款。这些借款人没有稳定可靠的收入来源,没有信用记录或信用评级低,债务负担沉重,还款能力低。

次级抵押贷款是一个高风险的、高收益行业。与优质贷款相比,次级抵押贷款存在很大风险。然而,美国金融借贷机构采用资产证券化方法将次级抵押贷款证券化,并通过证券市场转移并分担下一个房屋的风险。所谓的资产证券化是将缺乏流动性的资产转换为可在金融市场自由交易的证券,使其具有流动性。它形成的金融产品是资??产支持证券。商业票据、抵押债券、股票等都是资产证券化的金融产品。次级抵押贷款证券化是将次级抵押贷款与其他类型的住房抵押贷款一起包装,并通过发行抵押贷款支持证券、债务支持证券将其出售给国内或海外投资者。

第二次抵押贷款危机的原因

次贷危机的偶然性滋生其必然性,并分析原因如下

(1)利率上升和房地产市场持续降温是美国次级抵押贷款市场风暴的直接原因。

次贷危机对商业银行风险管理的启示

美国次级抵押贷款市场通常采用固定利率和浮动利率相结合的方式,即买方在购买后的最初几年以固定利率偿还贷款,然后以浮动利率偿还贷款。随着美国房地产市场的降温,尤其是短期利率的上升,次级抵押贷款的还款率也大幅上升,购房者的还款负担也大大增加。与此同时,住房市场的持续降温也使购房者难以通过抵押房屋出售房屋或再融资。这种情况直接导致大批量抵押贷款的借款人无法按时偿还贷款,从而导致了“次贷危机”。(2)一些金融机构的非法经营是美国次级抵押贷款市场风暴的根本原因。

在美国次级抵押贷款持续繁荣的情况下,为了在激烈的竞争中继续扩大市场份额,许多金融机构在评估房屋价值时使用计算机自动化评估,这种自动评估的可靠性尚未得到验证。此外,一些银行和金融机构利用抵押贷款证券化将风险转移给投资者以谋取利益,使这些高风险资产进入投资市场,从而引发“次贷危机”。

三次贷款危机对银行风险管理的启示

从某种意义上说,次贷危机是银行内部风险控制的失败。在次贷危机爆发之前,充足的市场流动性和良好的经济发展环境使得一些机构高估了市场吸收风险的能力。许多机构的风险管理政策、流程和技术都不足,尤其是在集团层面。缺乏风险管理导致组织未能识别或有效管理主要风险。次贷危机对全球银行业来说是一个深刻的教训。中国的银行业应该充分利用它。

(1)培养良好的风险管理文化,始终把风险控制放在首位。

一个好的银行必须建立良好的风险管理文化;一个合格的金融工作者总是把风险控制放在首位。中国的商业银行应该认真学习美国次贷危机的教训,从防止经济周期波动和外部冲击的角度全面评估风险,并在业务发展和风险防范之间取得平衡。我们必须进一步提高风险管理能力,注重长期发展。利益,实现健全管理和可持续发展。特别关注住房抵押贷款的风险。最重要的财务风险是信用风险。如果放弃客户自己的还款来源和信用审核,则将打开信用风险阈值。目前,中国的银行对抵押贷款申请人进行了更严格的检查,没有次级抵押贷款。但是,中国没有比较完整的个人信用记录和更严格的个人信用评估体系;房地产市场的某些领域也存在一些严重的泡沫;此外,还有一些假抵押贷款。因此,加强风险管理是商业银行的首要任务。

(2)建立健全综合风险管理体系,实施全面风险管理模式。

综合风险管理是指各部门和银行风险的整体管理,基于统一标准的风险计量,以及根据业务相关性对主体的风险控制。目前,许多外资银行已开始使用新一代风险计量模型。风险管理部门使用风险值var来衡量市场风险、以跟踪信用风险、以分析收入和业务量之间的关系,计算边际收益和违约概率,并相应地确定准备。黄金数量和经济资本配置。全面的风险管理需要一个良好的公司治理结构、风险管理组织系统、风险管理流程设计和其他方面的制度基础。目前,中国的一些银行已经建立了比较完善的风险管理体系,但大多数城市商业银行和部分股份制银行的风险管理体系仍然不够。全方位的风险管理模式是银行业发展的国际趋势。中国加入世界贸易组织后,金融市场必将迅速发展,利率和汇率管理体系将逐步放开,金融衍生品将大量出现,银行的风险敞口将继续增加。这将要求中国商业银行采取早期措施将信用风险置于、。将市场风险和操作风险纳入整体风险管理范围,并进行统一规划。该组织已准备好实施、技术、人员的全方位风险管理模型。

(3)重视流动性风险管理

由于国内流动性充裕,国内银行对流动性风险的关注较少。为了获得更多利益,一些银行的超额准备金全年保持在非常低的水平。与此同时,中国大多数银行的期限结构非常不平衡,短期贷款很多,尤其是中小型银行。这种情况更为常见。一旦市场出现逆转,市场信心将下降,这将对中小银行产生严重影响。因此,中国的商业银行应充分??重视流动性风险管理,合理调整期限结构,保留适当的准备,并做好流动性风险计量。